Балроги - духи огня, духи страха, перешедшие на сторону Мелькора или Моргота, Саурон не знал о балроге в Кхазад дум ибо никогда там не бывал, в отличие от Истари. Не все подчиняется воле Саурона. у Балрогов, как и у драконов есть своя воля. А если вы помните, то во время последнего похода Валаров и После низвержения Моргота Бауглира Саурон отрекся) от всего. отсюда следует что он потрял власть над тварями, которым удалось спастись и затаиться у недр земных (как тому балрогу в кхазад дум)
PS Если еще кто-то сомневается, то напутствие одно вам еще: Среднеземье Толкиена НЕ, я повторяю, НЕ ИМЕЕТ ничего общего с нашим Средиземьем.