Всё необходимое сказано вот в
этом тексте из "Неоконченных Преданий" - собрания нескольких относительно подробных, связанных с основными текстами черновиков.
Если коротко, все они - воплощённые майар, то есть младшие (по силам, а не по времени) айнур, духи, участвующие в творении Арды. Не вполне точно ясно из черновиков, было их всего пятеро (Саруман Белый, Гэндальф Серый, Радагаст Бурый (Карий?), а также Аллатар и Палландо Синие - они ушли на Восток и больше о них почти ничего не известно) или было ещё какое-то число младших магов (чаще считается, что не было). Поскольку сами они знали Арду ещё в момент её творения, они не были друг другу учениками и учителями.
Учились они у Валар, и посланы в Средиземье ими же. Валар (в буквальном переводе - Силы; так же в православной традиции называется один из видов ангелов, пятый из девяти чинов) это самые могучие духи из тех, кто вообще были в Арде, все они считаются добрыми и выступают "на одной стороне"; Мелькор-Моргот же более не считается одним из валар.
Подробнее о Валар и Майар написано в "Сильмариллионе" - точнее, в текстах "Айнулиндалэ" и "Валаквента". Также там упоминается всколзь о том, чем занимался Олорин до того, как стать Митрандиром. Интересно, что, хотя обычно о каждом майар говорится как об учившемся у кого-то одного из валар, Олорин учился у Ирмо и Ниенны, а послал его лично Манвэ, старший (не по времени опять же) из Валар.
