Потому что назгул принадлежат к миру духов - хозяева Колец развоплощаются. То есть на языке компьютерных игр - у назгул иммунитет к физическому урону.
Кстати, в схватки с теми, кто может их убить в мире духов, назгул не вступали (например, Король-Чародей сбежал от Глорфинделя, в Лориэн они тоже боялись входить). Единственное нападение - на Гэндальфа, можно объяснить тем, что Истари привязаны к телу и потеряли некую часть своих сил в мире духов.
